在銀行業(yè)對房價下跌的承受能力上，銀行業(yè)內(nèi)人士和監(jiān)管層的觀點并不一致。
為了防范房地產(chǎn)貸款風險，銀監(jiān)會在今年二季度進行了新一輪的房地產(chǎn)貸款壓力測試，銀監(jiān)會主席劉明康日前接受媒體采訪時透露，房貸壓力測試結(jié)果顯示，即使房價下跌五成，銀行業(yè)也可以承受，也就是說銀行業(yè)不會被房地產(chǎn)裹挾。
上周五，受此消息影響，銀行股展開了“絕地反擊”，截至收盤時，銀行股全線飄紅，其中中信[簡介 最新動態(tài)]銀行上漲7.82%，中小銀行漲幅大多超過2%。
但業(yè)內(nèi)人士對此并不買賬，多位銀行業(yè)分析師均對此存疑，他們認為，在分析房價下跌50%對銀行的影響時，需要更全面的考量和邏輯。
壓力測試不能充分反映極端條件下銀行風險
“別說50%了，就連房價下降20%，銀行都扛不住�！蹦硣写笮醒芯坎块T人士對《第一財經(jīng)日報》記者表示，壓力測試只能通過靜態(tài)數(shù)據(jù)反映不良率的變化，若從動態(tài)角度衡量，鑒于銀行業(yè)貸款中抵押貸款占比30%~40%，而大多數(shù)抵押物又是土地或房產(chǎn)，房價下跌所帶來的系統(tǒng)性風險不容小視。
銀監(jiān)會從去年就開始進行房地產(chǎn)壓力測試，今年4月，開啟新一輪測壓，在今年“兩會”上，銀監(jiān)會主席助理閻慶民曾透露，根據(jù)壓力測試結(jié)果，房價下跌30%，在銀行可以承受的范圍之內(nèi)，而此次劉明康的“五成”表態(tài)顯然更加樂觀。
本報記者采訪的多位銀行業(yè)分析師均表示，壓力測試并不能充分反映極端條件下銀行的風險。
北京大學國家發(fā)展研究院朱家祥教授曾花兩年時間來研究金融穩(wěn)定模型問題，在2010年夏天北大國家發(fā)展研究院的一次公開講座中，朱家祥曾表示，國內(nèi)商業(yè)銀行壓力測試模型粗糙，而其本人并不相信房價下跌30%，商業(yè)銀行還能正常運行的說法。事實上，美國和歐盟進行的銀行壓力測試均曾被市場批評不能準確地反映銀行風險。
迄今為之，銀監(jiān)會和商業(yè)銀行并沒有公布壓力測試的算法和模型，據(jù)媒體報道，在進行壓力測試時，商業(yè)銀行需填寫一套含“變化”“明細”兩份表格的“房貸壓力測試表”，分別需要填報商業(yè)銀行房地產(chǎn)相關(guān)貸款總量、分類情況，以及“貸款房價比”等信息。另外，銀行除了上報個人住房貸款、個人商業(yè)住房貸款、房地產(chǎn)開發(fā)貸款、土地儲備貸款的總額和分級情況，還需報告房地產(chǎn)上下游產(chǎn)業(yè)貸款并做相應的壓力測試。
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